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ICAAP - ganzheitliches Risikomanagement der Gesamtbank

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Beschreibung

Das Thema Risikomanagement hat eine zentrale Bedeutung in der aktiven Gestaltung und Steuerung von Kreditinstituten. Dabei stellen die nationalen und europäischen Regeln und Anforderungen der Aufsicht an eine angemessene interne Kapitalausstattung (ICAAP) eine Herausforderung für Methoden und Prozesse im Risikomanagement der Institute dar.

Unser Seminar bietet einen Überblick über die verschiedenen Bereiche und Fragestellungen im aktiven Risikomanagement. Dabei werden die wichtigsten Themen und Methoden skizziert und unter Einbindung aktueller Entwicklungen in den Gesamtkontext eingebettet.

Inhalte

  • Aufsichtliche Anforderungen an das Risikomanagement als Rahmen für die Gesamtbanksteuerung (MaRisk, SREP Guidelines, SSM-Leitfaden der EZB)
  • Differenzierte Betrachtung ergebnisorientierter und barwertiger Methoden für die Risikomessung und die Bestimmung des Deckungspotenzials
  • Einordnung des Risikotragfähigkeits- (RTF) in den gesamten Risikomanagementprozess, Differenzierung nach Going Concern und Liquidation
  • Messmethoden für einzelne Risikoarten:
    Kalkulation eines Value at Risk für Marktpreisrisiken mittels historischer Simulation
    Portfolioorientierte Messung von Kreditrisiken (Modellkategorien für die Risikomessung)
    Operationelle Risiken (Identifikation und Beurteilung bedeutender operationeller Risiken)
    Liquiditätsrisiken (Abgrenzung verschiedener Sichtweisen auf das Liquiditätsrisiko, Messmethoden)
  • Risikotragfähigkeit und Limitierung: Perspektiven, Limitsystem und Integration, Konzept für die Risikotragfähigkeit, Limitsystem (Arten und Typen von Limiten, Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limiten)
  • Umgehen mit wichtigen Parametern wie Haltedauer und Konfidenzniveau
  • Integration der Stresstests in die Risikotragfähigkeitsbetrachtung und das Reporting
  • Monitoring und Reporting: Generelle Anforderungen an ein Reporting, spezielle Anforderungen (Risikoreportingsysteme, Beispiele für Risikoreports für verschiedene Risikoarten)

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft der Bereiche Risikocontrolling, Risikomanagement, Handel und Revision. Unser Seminar wendet sich vor allem an Mitarbeiter, die sich neu in das Themengebiet einarbeiten bzw. eine Auffrischung hinsichtlich der verschiedenen Aspekte des Risikomanagements wünschen.

Termine & Orte

06.06.2018, 09:30 - 07.06.2018, 16:30
Bonn
Seminarnummer 1862389
12.12.2018, 09:30 - 13.12.2018, 16:30
Frankfurt a.M.
Seminarnummer 1862390
Seminardauer
2 Tage
Referenten
Gebühr
1.340,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)
Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Gerne auch als Inhouse-Training verfügbar!