Kredit- und Kontrahentenrisiken

Mathematische Methoden zum Riskmanagement

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Beschreibung

Die Messung von Kredit- und Kontrahentenrisiken und die Einhaltung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen erfordern den Einsatz mathematisch-statistischer Methoden, die wir in unserem Seminar behandeln.

Sie lernen die grundlegenden mathematisch-statistischen Ansätze zur Kreditportfoliomodellierung sowie typische Modellansätze aus der Praxis kennen.

Zudem werden Sie mit den methodischen Grundlagen der Kredit- und Kontrahentenrisikomessung gemäß Basel III vertraut gemacht (IRB, IRC, CVA, IMM) und erhalten einen Einblick in Aspekte der Validierung und des Stresstestings.

Inhalte

• Ermittlung der Portfolioverlustverteilung
• Typische Kreditportfoliomodelle
• Methodik der aufsichtlichen Kreditrisikomessung (IRB, IRC, CVA, IMM)
• Validierung
• Stresstests

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter mit bereits vorhandenem soliden mathematischen Wissen (Statistik, Integrale), wenn Sie die grundlegenden quantitativen Techniken der Kredit- und Kontrahentenrisikomodellierung und deren Anwendung kennenlernen wollen.

Voraussetzungen

Sie bringen grundlegende Kenntnisse mathematischer Methoden (Statistik, Integrale) und aufsichtlicher Anforderungen mit.

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