Kompetenz für Ihre Zukunft

Kredit- und Kontrahentenrisiken

Mathematische Methoden zum Riskmanagement

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Beschreibung

Die Messung von Kredit- und Kontrahentenrisiken und die Einhaltung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen erfordern den Einsatz mathematisch-statistischer Methoden, die wir in unserem Seminar behandeln.

Sie lernen die grundlegenden mathematisch-statistischen Ansätze zur Kreditportfoliomodellierung sowie typische Modellansätze aus der Praxis kennen.

Zudem werden Sie mit den methodischen Grundlagen der Kredit- und Kontrahentenrisikomessung gemäß Basel III vertraut gemacht (IRB, IRC, CVA, IMM) und erhalten einen Einblick in Aspekte der Validierung und des Stresstestings.

Inhalte

  • Ermittlung der Portfolioverlustverteilung
  • Typische Kreditportfoliomodelle
  • Methodik der aufsichtlichen Kreditrisikomessung (IRB, IRC, CVA, IMM)
  • Validierung
  • Stresstests

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter mit bereits vorhandenem soliden mathematischen Wissen (Statistik, Integrale), wenn Sie die grundlegenden quantitativen Techniken der Kredit- und Kontrahentenrisikomodellierung und deren Anwendung kennenlernen wollen.

Voraussetzungen

Sie bringen grundlegende Kenntnisse mathematischer Methoden (Statistik, Integrale) und aufsichtlicher Anforderungen mit.

Termine & Orte

17.09.2018, 09:30 - 18.09.2018, 16:30
Frankfurt a.M.
Seminarnummer 1862149
14.03.2019, 09:30 - 15.03.2019, 16:30
Berlin
Seminarnummer 1962164
19.09.2019, 09:30 - 20.09.2019, 16:30
Bonn
Seminarnummer 1962165
Seminardauer
2 Tage
Gebühr
1.340,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)
Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Gerne auch als Inhouse-Training verfügbar!