Kompetenz für Ihre Zukunft

Mathematische Methoden der Risikomessung in Banken

Risiken mathematisch analysieren und messen

Mittagessen inkl. Pausenverpflegung Teilnahmebescheinigung Seminarunterlagen Rabattregelung Zufriedenheitsgarantie Inhouse buchbar Termin wählen

Beschreibung

Die Messung von Markt- und Kreditrisiken in Banken erfordert den Einsatz mathematischer und statistischer Hilfsmittel.

In unserem Seminar lernen Sie die grundlegenden methodischen Aspekte der Messung von Markt- und Kreditrisiken kennen, die zur Erfüllung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen an das Risikomanagement in Banken unerlässlich sind.

Inhalte

  • Zinsänderungs-, Aktien- und Wechselkursrisiken (Derivate, Sensitivitäten)
  • Risiken bei Kreditderivaten
  • VaR-Modelle für Marktrisiken
  • Kreditrisikomessung
  • Kreditportfoliomodelle
  • Kontrahentenrisiken
  • CVA

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter mit bereits vorhandenem soliden mathematischen Wissen (Zinsrechnung, Statistik), der die grundlegenden quantitativen Techniken des Risikomanagements und deren Anwendung kennenlernen will.

Voraussetzungen

Sie bringen Kenntnisse mathematischer Methoden (Zinsrechnung, Statistik) und typischer Kapitalmarktprodukte mit.

Termine & Orte

12.09.2018, 09:30 - 13.09.2018, 16:30
Bonn
Seminarnummer 1862151-1
07.03.2019, 09:30 - 08.03.2019, 16:30
Frankfurt a.M.
Seminarnummer 1962166
26.09.2019, 12:31 - 27.09.2019, 12:31
Frankfurt a.M.
Seminarnummer 1962167
Seminardauer
2 Tage
Bemerkung

Vor dem Seminar erhalten Sie verschiedene Übungen per E-Mail zugesandt. Bitte bringen Sie diese zusammen mit einem Laptop mit MS-Excel zum Seminar mit.

Gebühr
1.340,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)
Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Gerne auch als Inhouse-Training verfügbar!