Kompetenz für Ihre Zukunft

Zertifizierter Praxislehrgang "Portfolio- und Risikomanager"

Fixed-Income / Zins- / Kredit- / FX-Derivate und Strukturierte Finanzprodukte - Derivate risikobewusst anwenden und Portfolios professionell steuern Realtime Anwendung von Bloomberg Professional® service und Entscheidungssystem STORMHEDGE Financial Navigator

Zufriedenheitsgarantie Rabattregelung Prüfungs-Zertifikat Seminarunterlagen Teilnahmebescheinigung Mittagessen inkl. Pausenverpflegung Zertifikatskurs Termin wählen

Beschreibung

Im September 2018 starten wir mit dem Zertifizierten Praxislehrgang „Portfolio- und Risikomanager“, um im Rahmen einer profunden Fortbildungsmaßnahme einen sicheren Umgang mit dem gesamten Instrumentenbaukasten derivativer Bausteine und der Fixed Income-Analyse zu gewährleisten. Die Ausbildungsreihe bietet eine kompakte Qualifizierungsmaßnahme, bei der die Kenntnisse vermittelt werden, die ein Anwender für die Praxis benötigt. Der Lehrgang kann aufgrund der jahrzehntelangen Praxiserfahrung des Dozenten und dem permanenten Einsatz von Bloomberg Professional® service während aller Seminar-Module als einzigartig im deutschsprachigen Raum angesehen werden. Erweitern und perfektionieren Sie Ihre theoretischen Kenntnisse, indem Sie gemeinsam mit dem Trainer über 12 Tage praxisnah die reale Welt des Portfolio- und Risikomanagements simulieren!

Der Lehrgang wird im Anschluss an die fünf Module an einem gesonderten Termin in einer dreieinhalbstündigen Klausur geprüft. Der Lehrgangsleiter wird die Klausuren an Ort und Stelle sichten und bewerten, so dass das Zertifikat nach bestandener Prüfung unmittelbar ausgehändigt wird.

Für den Besuch der einzelnen Module sind keine speziellen Vorkenntnisse notwendig. Alle mathematischen und statistischen Grundlagen sowie Fachtermini werden an gegebener Stelle im jeweiligen Modul erläutert. Der Besuch von Modul 4 „Strukturierte Produkte / Financial Engineering“ setzt Kenntnisse aus den Derivate-Modulen 2 und 3 voraus und der Besuch von Modul 5 „Aktives Fixed-Income Portfoliomanagement“ setzt Kenntnisse aus Modul 1, 2 und 3 voraus. Die Module bauen aufeinander auf, insofern ist die modulare Abfolge der Seminare empfehlenswert. Gleichwohl können sie auch einzeln gebucht werden.

Lehrgangsleitung und Zertifizierung

Dozent und Lehrgangsleiter ist Christian Karl, der als ausgewiesener Experte für Fixed-Income, Derivate, Strukturierte Produkte und Portfoliomanagement seinen gesamten Erfahrungsschatz in Know-how und Didaktik einbringt, von der geschickten Verzahnung aller aufeinander aufbauender Module bis hin zur Verwendung einheitlicher Termini in einer komplexen, durch Anglizismen geprägten Finanzindustrie.
Die Zertifikatsübergabe erfolgt durch Herrn Karl gemeinsam mit der Academy of Finance Bonn.

Zielgruppe

Der modular aufgebaute Praxislehrgang ist speziell konzipiert für Entscheidungsträger, Mitarbeiter/Innen von Banken und Sparkassen, Investmentgesellschaften (KVGs), Versicherungen,  Pensionskassen, Industrieunternehmen, insbesondere aus den Abteilungen

  • Portfolio- und Fondsmanagement
  • Asset Management / Vermögensverwaltung
  • Bond- und Derivatehandel
  • Treasury
  • Risikomanagement
  • Risikocontrolling
  • Produktentwicklung und Financial Engineering
  • Backoffice und Revision
  • Wirtschaftsprüfung
  • Softwareentwicklung

sowie Juniors bzw. Neueinsteiger in oben genannten Bereichen. 

Online-Einsatz von Bloomberg Professional® service

Die von weltweit ungefähr 360.000 Marktteilnehmern genutzte Finanzdienstleistung Bloomberg Professional® service wird von Christian Karl während der gesamten Ausbildungsreihe in Echtzeit eingesetzt. Somit werden nicht nur Inhalte begleitend intensiviert, sondern es wird auf Fragestellungen mit Simulationen lebendig und realitätsnah reagiert. Sie können die Gewissheit haben, dass Ihr erworbenes Know-how vor Ihren Augen in praxisnahes „Do-how“ übergeht. Herr Karl ist seit 1990 Bloomberg-User und setzt das System seit 10 Jahren erfolgreich in seinen Seminaren ein. Positive Feedbacks unzähliger Teilnehmer bestätigen den immensen Mehrwert der sofortigen Veranschaulichung über Bloomberg.

Seminarunterlagen aus der Praxis für die Praxis

Die mit aktuellsten Inhalten und Screenshots illustrierten Seminarunterlagen dokumentieren detailliert die Vorgehensweise der Analyse und Bewertungsprozesse. Das durch den Lehrgang vermittelte Wissen kann daher an Ihrem Arbeitsplatz im täglichen Ablauf - auch noch Monate später - direkt am Bloomberg-Terminal repliziert und Step by Step umgesetzt werden. Die Teilnehmer erachten es als großen Mehrwert, wenn sie in der Nachbereitung anhand der strukturierten und über Jahrzehnte optimierten Seminarunterlagen die teils komplexen Fallbeispiele immer wieder spielerisch erfahren und nachbauen können.

Kostenfreie Nutzung des automatisierten Trendfolgesystems STORMHEDGE Financial Navigator für vier Wochen im Lehrgang enthalten!

Mit dem Lehrgang wird Ihnen auch das automatisierte Entscheidungssystem STORMHEDGE Financial Navigator vier Wochen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Diese selbstoptimierende und regelbasierte Technologie ermöglicht Ihnen aufgrund ihrer automatisierten Kurserkennung die Segmentierung des Marktes in Trendqualitäten und verhilft Ihnen dadurch zu einer Früherkennung potenziell performance-schmälernder Marktentwicklungen.

Folglich erzeugt der STORMHEDGE Financial Navigator selbstständig Absicherungsstrategien bei fallenden Märkten und bietet Ihnen die Möglichkeit, von persönlichen Emotionen losgelöst, Risiko- und Overlay-Steuerungen in den wichtigsten Zins-, Währungs- und Credit-Märkten vorzunehmen.

Begleitende Umsetzung

Lassen Sie sich im Anschluss an die jeweiligen Module bzw. dem Lehrgang in Ihrer praktischen Umsetzung unterstützen und begleiten. Ihr Lehrgangsleiter steht Ihnen in der Nachbearbeitung noch jeweils 4 Wochen online (nach Terminabsprache) für Fragen über Team Viewer zur Verfügung

Inhalte

  • Modul 1:  Fixed-Income Analyse / Bondanalyse
    Preisbildung, Risikotreiber, Sensitivitäten
    (10. bis 11. September 2018 in Bonn)
    Renditekonzept, Preisbildung von Geld- und Kapitalmarktinstrumenten
    Ertrags- und Spread-Kennzahlen, Horizon Return-Analyse
    Risikotreiber Zinsänderung, Ausfall, Bonitätsänderung und Liquidität
    Quantifizierung des Interest & Credit (Spread) Risikos mittels Sensitivitäten
  • Modul 2: Zins- und Währungsderivate
    Zins- und FX-Swaps, Optionen, Futures
    (15. bis 17. Oktober 2018 in Bonn)
    Grundlagen, Definitionen und Charakteristika des Swap-Marktes
    Zinsswaps: Preisfindung, Simulation und Absicherungsstrategien verstehen
    Zinsoptionen: Swaptions, Caps & Floors und Volatilitäten
    Bewertung und Einsatz von Bondfutures im Risikomanagement 
    FX-Derivate: Preisfindung, Simulation und Absicherungsstrategien verstehen
  • Modul 3:  Kreditderivate und Corporate Bonds
    Bonität, Rating, Credit Spreads, CDS
    (05. bis 06. November 2018 in Bonn)
    Corporate Bonds: Risikotreiber und Quantifizierung Interest & Credit (Spread) Risk
    Basisstrukturen und Preisbildung von Kreditderivaten anhand von Praxisbeispielen
    Anwendungsmöglichkeiten von einfachen und komplexeren Kreditderivaten
    Pricing und Einsatz von Markit iTRAXX® Indices
  • Modul 4:  Strukturierte Produkte / Financial Engineering
    Zins-, Credit- und Inflations-Produkte
    (26. bis 27. November 2018 in Bonn)
    Grundlagen und Basisbausteine Strukturierter Finanzprodukte 
    Einfache und komplexe Strukturierte Zinsprodukte
    Zerlegung, Bewertung, Risikomessung und Simulation
    Inflation-Linked Bonds und Derivate: Pricing und Sensitivitäten
  • Modul 5: Aktives Fixed-Income Portfoliomanagement
    Optimierung, Handelsstrategien und Steuerung von Zins-, Credit- und FX-Risiken
    (10. bis 12. Dezember 2018 in Bonn)
    Grundlagen der Strategischen und Taktischen Asset Allocation
    Fixed-Income Portfoliomanagement – Alles eine Frage des Stils
    Konstruktion, Analyse und Simulation von Zins- und Credit-Portfolios
    Szenario-Analysen mit Bonds / Zinsswaps / Futures / CDS
    Simulation von Handelsstrategien und Portfolio-Optimierung
    Risikomessung mit Value at Risk und Performancemessung
  • Prüfung:
    25. Januar 2019 in Bonn




Teilnehmerkreis

Der modular aufgebaute Praxislehrgang ist speziell konzipiert für Entscheidungsträger, Mitarbeiter/Innen von Banken und Sparkassen, Investmentgesellschaften (KVGs), Versicherungen, Pensionskassen, Industrieunternehmen, insbesondere aus den Abteilungen - Portfolio- und Fondsmanagement - Asset Management / Vermögensverwaltung - Bond- und Derivatehandel - Treasury - Risikomanagement - Risikocontrolling - Produktentwicklung und Financial Engineering - Backoffice und Revision - Wirtschaftsprüfung - Softwareentwicklung sowie Juniors bzw. Neueinsteiger in oben genannten Bereichen.

Termine & Orte

10.09.2018, 09:30 - 25.01.2019, 16:30
Unterschiedliche Orte
Seminarnummer 1862485-K03
Seminardauer
16 Tage
Referenten
Gebühr
5.850,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)
Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Gerne auch als Inhouse-Training verfügbar!